在蓝色的海底世界里，住着一只叫皮皮的小企鹅，它走路摇摇摆摆，总爱唱歌跳舞。还有一只叫菲菲的小海豹，它全身滑溜溜的，眼睛又大又圆，可它总是躲在珊瑚丛后面，不敢和别的动物一起玩。
一天，皮皮在海底的空地上跳起了舞，它转圈、拍翅膀，开心极了。可它发现菲菲正偷偷看着，眼睛里满是羡慕。皮皮挥挥翅膀喊：“菲菲，来和我一起跳舞吧！”菲菲赶紧缩回头，小声说：“我……我不会跳舞，会让人笑话的。”
皮皮游过去，轻轻拉住菲菲的鳍：“没关系，我来教你。我们先数数好不好？一、二、三，拍拍水花！”菲菲犹豫地跟着拍了一下，水花溅起小小的泡泡。皮皮拍着肚子笑：“看，你做到了！”
第二天，皮皮又来找菲菲：“今天我们学转圈。你跟着我，先看左边——一、二、三，转！再看右边——一、二、三，转！”菲菲笨拙地转了一圈，差点摔倒，皮皮赶紧扶住它：“没关系的，转得很漂亮！”菲菲的眼睛亮了一点。
第三天，皮皮说：“我们来玩‘水母猜谜’。我做一个动作，你猜我在假装什么！”皮皮把翅膀放在头顶，扭来扭去。菲菲小声猜：“是……是水母吗？”皮皮蹦起来：“答对啦！现在轮到你啦。”菲菲想了想，把身体卷成一个圈。皮皮喊：“是贝壳！”菲菲终于笑出声。
后来，海底要开一场月光舞会。所有小鱼、海龟都来了。菲菲躲在石头后面，皮皮游过去说：“你把心放在数数里，就不会怕啦。”菲菲深吸一口气，和皮皮一起走上舞台。
音乐响起，皮皮拍着节奏：“一、二、三，拍拍鳍；一、二、三，转个圈！”菲菲跟着做，水花跟着旋转。渐渐的小动物们围成一圈，为它们鼓掌。菲菲发现自己不再发抖，它的心像被月光照亮一样温暖。
舞会结束，菲菲不再孤单了。它和皮皮游回家，穿过发光的水母群。菲菲打了个哈欠，皮皮轻声说：“你跳得很好。”菲菲依偎着皮皮：“谢谢你教我跳舞。”它们闭上眼睛，在珊瑚床里慢慢睡着了。
晚安，勇敢的小海豹。晚安，温暖的小企鹅。在梦里，它们还在跳着那支不孤单的舞。